Setelah menyelamatkan tuannya, Rias Gremory, dari Celah Dimensi, Kaisar Naga Merah dan calon Raja Harem Issei Hyoudou akhirnya dapat kembali ke aktivitas sekolah menengahnya bersama anggota Klub Penelitian Okultisme lainnya: Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta, dan Irina Shidou. Kelompok tersebut segera berangkat dalam perjalanan sekolah ke Kyoto.
Saat sedang mengunjungi sebuah kuil dengan tenang berkat sihir Rias, sekelompok youkai lokal yang menyerang mengganggu suasana damai. Setelah pertikaian berakhir, klub mengetahui bahwa rubah ekor sembilan mitos yang melindungi kota telah diculik, dan seseorang telah menyalahkan mereka atas tindakan tersebut. Issei dan teman-temannya kini harus bertarung untuk melindungi kota dan menyelamatkan perjalanan sekolah mereka dari bencana yang direncanakan!
Sementara itu, Rias, yang harus tinggal di Tokyo bersama Akeno Himejima dan Koneko Toujou, semakin gelisah karena meninggalkan Issei yang mesum sendirian dengan gadis-gadis lain dari Klub Penelitian Okultisme. Di balik kegelisahan samar ini, apa sebenarnya sifat perasaan yang telah Rias perjuangkan selama beberapa bulan terakhir?
